1207 market 문제

이런 문제가 원래 존재한다거나 그런게 전혀 아니고, 그냥 내가 궁금해서.

일정한 변동폭(표준편차정도. 분포는 편하게 가우시안 가정)을 가지고 일정한 확률로 방향성 있는 시장에서(오를확률0.6, 내릴확률0.4정도로 랜덤하게 결정된다고 가정) 어떤 전략으로 사고 팔아야 기대수익을 최대로 할 수 있겠는가.

누구나 궁금해 해봤을법한 문제라, 영리한 사람이라면 금방 답을 알 수 있겠지만 난 잘 모르겠어서 간단히 시뮬레이션을 한번 해보기로 했다.